On ne peut pas gagner une immunité "rétroactive", c'est-à-dire qu'une carte ne peut pas bénéficier de l'immunité à un effet qui l'affecte déjà.
Ton premier tiret est exact: dans ta main, la carte n'a aucune immunité, donc tu peux mettre ton personnage. Comme il n'y a pas de "then", l'effet de l'évènement est résolu intégralement: la carte mise en jeu passe de l'état "carte en main" à l'état "personnage en jeu ayant l'immunité aux évènements et affectée d'un effet de durée: à la fin de la phase, si elle est en jeu, défaussez cette carte". L'immunité n'étant en aucun cas rétroactive, elle ne retire pas l'effet de durée. Donc à la fin de la phase, la carte partira.